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À propos de cette annonce

Présentation du projet

TradeCortex transforme des signaux narratifs et structurels en alpha mesurable. Le cœur du système est l’indice MCX (MetaContrarian Index), calculé à partir de quatre composantes:
– LLM Consensus Saturation: entropie inter-modèles et accord directionnel multi-LLM;
– Narrative Friction: polarisation, intensité, vitesse et portée des récits de marché;
– Options Flow Divergence: écart entre volatilité implicite de marché et volatilité “attendue” par le consensus IA;
– Policy Impact: choc réglementaire pondéré par la réaction historique des prix.

Architecture en trois couches: ingestion temps réel (données marché, options, news, sorties LLM), moteur analytique quant-résistant (anti-look-ahead, fenêtrage strict, traçabilité), et couche d’exécution (signaux long/short, overlay options, tableaux de bord). Le produit se décline en données licenciées (indice MCX + sous-indices), API temps réel, et console analytique avec backtests auditables, métriques de risque (Sharpe net, drawdown, turnover) et contrôles de conformité (EU AI Act, ISO 27001).

Les modèles narratifs et les LLMs convergent de plus en plus vers les mêmes conclusions, créant des positions de foule coûteuses et fragiles. Les outils ESG et “sentiment” classiques mesurent le quoi; il manque un instrument qui mesure quand tout le monde pense pareil et à quel point cela se traduit en prix. Notre prototype a montré que la saturation du consensus IA précède souvent les retournements de volatilité et de prime d’option. Nous lançons ΣTradeCortex pour industrialiser cette intuition avec une méthodologie testable, des données horodatées et une gouvernance de niveau institutionnel.

Business model :

Licensing Data (B2B): abonnements annuels à l’indice MCX et aux sous-indices par secteur/pays; paliers par nombre d’assises et profondeur historique.

SaaS Analytics: console web (backtests, ablations, surveillance d’événements) facturée par siège + par flux; options “on-prem” pour institutions régulées.

API / Enterprise: intégration directe dans OMS/Risk/Research; tarification au volume d’appels et au nombre de tickers couverts.

Stratégies Référencées: partenariats avec gérants pour produits indexés MCX; revenus de licensing + partage de performance selon réglementation.

Cibles: hedge funds quant, asset managers, family offices, fournisseurs de données et plateformes de terminal.

Go-to-Market: pilotes payants 90 jours, études de cas publiques, standardisation méthodo (cartes de modèles, audit de prompts, SLAs de données).